什麼是海龜交易法（Turtle Trading System）？海龜交易法則具體有哪些規則與操作步驟？

海龜交易法（Turtle Trading System）是一種經典的趨勢跟隨交易策略，由著名商品交易員理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·埃克哈特（William Eckhardt）於20世紀80年代開發並推廣。該系統基於一系列嚴格的規則，旨在捕捉市場的長期趨勢。

海龜交易法的核心理念是「順勢而為」——在趨勢形成時進場，趨勢結束時退場。策略透過技術指標（如移動平均線、布林帶、相對強弱指標等）判斷趨勢方向與進場時機。

其成功關鍵在於嚴格的風險管理與紀律執行，要求交易者完全遵循規則，不受情緒或市場波動干擾。儘管該策略廣泛應用於股票、期貨及外匯市場，但需注意：並非所有市場或交易者都適合使用，實際操作中需根據個人風格與市場條件調整優化。

海龜交易法創始人：理查德·丹尼斯
從400美元起步，最終創造2億美元財富的傳奇交易員

海龜交易法操作規則

1. 入市規則

   • 採用「20日突破策略」：

     • 做多：當價格突破過去20日最高價時買入。

     • 做空：當價格跌破過去20日最低價時賣出。

2. 頭寸規模

   • 根據帳戶資金與市場波動性計算，單筆交易風險通常控制在總資金的2%。

3. 止損規則

   • 以「2N」設定止損點（N為過去20日平均真實波幅ATR），嚴格控制虧損。

4. 退出規則

   • 採用「10日突破策略」：

     • 平多單：價格跌破過去10日最低價時賣出。

     • 平空單：價格突破過去10日最高價時買回。

5. 信號過濾

   • 使用相對強弱指標（RSI）過濾買入信號，僅在RSI>70時執行做多操作，提高準確率。

6. 紀律執行

   • 絕對遵守規則，避免情緒化交易或過度操作，強調風險管理與頭寸控制。
     
     

核心思想
透過機械化規則捕捉趨勢，結合嚴格的資金管理與紀律性，實現長期穩定收益。實際應用中需根據市場環境靈活調整。