Làm thế nào để đánh giá hệ thống giao dịch trong ngày Forex?

Giao dịch thuật toán là một quá trình định lượng nghiêm ngặt. So với hệ thống theo xu hướng, hệ thống giao dịch trong ngày thường có số lần giao dịch nhiều hơn và chi phí giao dịch cao hơn. Do đó, để một hệ thống giao dịch trong ngày Forex đạt lợi nhuận ổn định, nó đòi hỏi một quy trình tỉ mỉ từ thiết kế đến thực thi.

1. Hệ thống giao dịch trong ngày phải kiểm soát chặt chẽ số lần giao dịch.

Việc giới hạn số lần giao dịch giúp giảm chi phí hiệu quả. Điều này yêu cầu tích hợp chức năng chống biến động, cụ thể là tránh mở liên tục các vị thế trong thị trường biến động mạnh. Trong bối cảnh phí Forex được tính hai chiều, việc liên tục mở vị thế trong thị trường biến động sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vì hầu hết các giao dịch trong điều kiện này đều thua lỗ. Lỗ cộng với phí sẽ tạo ra khoản thâm hụt lớn! Ví dụ, hệ thống **** của chúng tôi chỉ mở tối đa 2 lần/ngày, trung bình 1.5 lần. Thiết kế này kiểm soát tần suất giao dịch và ngăn chặn việc mở vị thế quá mức, là sự kết hợp tự nhiên giữa chiến lược và chu kỳ K-line.

2. Hệ thống giao dịch trong ngày phải chính xác và có chức năng chống trượt giá.

Giao dịch 2 lần/ngày đã là cách hiệu quả để hạn chế số lần giao dịch, tổng cộng khoảng 400+ lần/năm. Nếu mỗi lần trượt giá 1 điểm, mỗi giao dịch sẽ mất 2 điểm. Ví dụ với đường, mỗi lần trượt giá mất 20 RMB/lot, sau 450 lần/năm, tổng thiệt hại lên tới 9,000 RMB! Khoản lỗ này đáng kể, có thể bằng toàn bộ lợi nhuận.

3. Hệ thống giao dịch trong ngày Forex không nên tối ưu hóa quá mức; nó phải có khả năng thích nghi với thị trường!

"Tối ưu hóa" là con dao hai lưỡi—dùng đúng sẽ cải thiện hiệu suất, nhưng dùng sai sẽ dẫn đến "curve-fitting". Tối ưu hóa là điều chỉnh tham số để phù hợp với dữ liệu lịch sử, khiến hệ thống hoạt động rất tốt trong điều kiện cụ thể, với đường cong lợi nhuận mượt mà. Tuy nhiên, tối ưu hóa quá mức làm giảm khả năng thích nghi. Thị trường luôn thay đổi, lịch sử không lặp lại y hệt, nên một mô hình được tối ưu hóa quá kỹ sẽ ngày càng kém hiệu quả, thậm chí gây lỗ nặng. Đây cũng là lý do nhiều nhà giao dịch bị lừa khi mua các mô hình—họ bị đánh lừa bởi đường cong lợi nhuận đẹp.

4. Làm thế nào để nhận biết hệ thống giao dịch trong ngày bị tối ưu hóa quá mức?

Khóa đào tạo Forex chia sẻ một phương pháp nhận biết hiệu quả: Một hệ thống trong ngày thành công (không chứa dữ liệu tương lai) phải hoạt động tốt trên nhiều cặp Forex. Nếu mô hình cho thấy lợi nhuận ổn định trên nhiều cặp, đó là một chiến lược tốt và có khả năng thích nghi.

5. Cách chọn cặp tiền tệ cho hệ thống giao dịch trong ngày?

Sau khi xác định mô hình, việc chọn công cụ giao dịch rất quan trọng. Các tiêu chí chính bao gồm:

1. Phí thấp & biến động cao: Tỷ lệ giá/phí phải hợp lý (ví dụ: đường, phí dưới 0.01% nhưng biến động mạnh).

2. Công cụ có biến động mạnh: Lợi nhuận đến từ biến động giá, nên biến động càng lớn càng tốt (ví dụ: đồng, cao su).

3. Hợp đồng có thanh khoản cao: Khối lượng giao dịch lớn giúp khớp lệnh dễ dàng; thanh khoản thấp gây trượt giá hoặc không khớp lệnh.