Với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng sản phẩm ETF, nhà đầu tư đang đối mặt với thách thức sàng lọc ngày càng phức tạp. Các vấn đề như tiêu chuẩn phân loại mơ hồ, thuật ngữ chuyên môn cao và sự khác biệt đáng kể giữa các thị trường khiến nhà đầu tư phổ thông khó có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của mình. Để giải quyết vấn đề này, dựa trên thực tiễn địa phương và kinh nghiệm quốc tế, hệ thống phân loại ETF chỉ số cổ phiếu đã được tái cấu trúc một cách hệ thống, chia thành bốn loại chính: chỉ số quy mô (rộng), chỉ số yếu tố phong cách, chỉ số ngành và chỉ số chủ đề, cung cấp cho nhà đầu tư bản đồ dẫn đường sản phẩm rõ ràng, giúp họ hiểu rõ đặc điểm thực tế của các ETF khác nhau và tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Đồng thời, việc phân loại này cũng tương đồng với thông lệ quốc tế, giúp nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ hơn về ETF Trung Quốc và đầu tư vào thị trường này.

Về chỉ số quy mô (rộng), hiện nay có sự khác biệt trong định nghĩa chỉ số rộng giữa trong và ngoài nước, có thể khiến nhà đầu tư không thể sàng lọc và so sánh theo một tiêu chuẩn thống nhất trên toàn cầu, cũng như khó nhận biết đặc điểm thực sự của chỉ số. Dựa trên điều này, chỉ số rộng đã được tổ chức lại theo hai chiều: thị trường và vốn hóa thị trường, phản ánh khách quan hơn đặc điểm thực tế của chỉ số quy mô (rộng). Ví dụ, CSI A500 là chỉ số vốn hóa lớn của cổ phiếu A, trong khi STAR 50 là chỉ số vốn hóa lớn của thị trường STAR. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể hiểu rõ sự khác biệt giữa các sản phẩm và lựa chọn phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình.

Đối với các sản phẩm yếu tố phong cách phát triển nhanh trong những năm gần đây, một số nhà đầu tư có thể còn chưa quen thuộc. Phong cách thường bao gồm tăng trưởng và giá trị; trong khi các yếu tố bao gồm động lượng, vốn hóa thị trường, chất lượng, cổ tức và biến động thấp. Nghiên cứu học thuật cho rằng những yếu tố này có thể cải thiện lợi nhuận hoặc kiểm soát rủi ro trong dài hạn. Dựa trên nhận thức thị trường và sự phát triển sản phẩm, yếu tố phong cách được chia thành bốn nhóm chính: tăng trưởng, giá trị, cổ tức và khác, giúp nhà đầu tư nhanh chóng hiểu đặc điểm sản phẩm và lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Trong đó, tăng trưởng và giá trị được phân chia thêm theo quy mô lớn, trung bình và nhỏ. Ví dụ, CSI 300 Tăng trưởng là tăng trưởng vốn hóa lớn, trong khi CSI 1000 Giá trị là giá trị vốn hóa nhỏ, với đặc điểm rủi ro-lợi nhuận hoàn toàn khác nhau, phù hợp với các loại nhà đầu tư khác nhau.

Đối với ETF ngành và chủ đề, hiện có nhiều hệ thống phân loại ngành như GICS, CSI và Shenwan, khiến nhà đầu tư muốn tìm hiểu nhanh về phân loại ngành không biết nên tham khảo hệ thống nào. Hơn nữa, ranh giới giữa chỉ số ngành và chỉ số chủ đề không thực sự rõ ràng, gây khó khăn cho việc tra cứu và so sánh. Để giải quyết, khái niệm chỉ số ngành và chỉ số chủ đề đã được làm rõ: chỉ số ngành dựa trên phân loại ngành, phản ánh hiệu suất cổ phiếu trong một ngành cụ thể, trong khi chỉ số chủ đề tập trung vào xu hướng, chủ đề hoặc khái niệm dài hạn, thường bao gồm nhiều ngành. Đồng thời, bằng cách tích hợp các hệ thống phân loại ngành phổ biến trong và ngoài nước, tám nhóm ngành chính đã được hình thành. Dựa trên lợi thế ngành và xu hướng phát triển của Trung Quốc, sáu nhóm chủ đề đã được xác định, bao phủ tất cả sản phẩm chỉ số ngành và chủ đề trên thị trường, giúp nhà đầu tư tra cứu, so sánh và đầu tư vào các ETF ngành hoặc chủ đề một cách rõ ràng và thuận tiện hơn.