如何鑑別外匯日內交易系統?

程式化交易是一種嚴格的量化交易過程。相對於趨勢系統，日內交易系統具有交易次數較多、交易成本高的特點。因此，外匯日內交易系統若要獲得穩定收益，從設計到交易執行都需要一個精密的過程。

一、日內交易系統需嚴格控制交易次數。

控制交易次數能有效降低交易成本，這就需要加入防震盪功能，具體體現在日內震盪行情中不能反覆開倉。在目前外匯手續費雙邊收取的背景下，若在震盪行情中反覆開倉，後果不堪設想。而震盪行情中的交易絕大多數是虧損的，虧損加上成本將導致巨額虧損！以我們的****為例，它一天最多開倉2次，平均每日交易1.5次。這種設計既有效控制了交易頻率，也防止了震盪行情中反覆開倉的現象，是策略與K線週期的有效結合，屬於自然組合。

二、日內交易系統需精密，並具備防滑點功能。

日內每天交易兩次已是有效控制交易次數，這樣一年交易次數約400多次。若每次成交滑點為1，則每筆交易損失2點。以糖為例，一手交易一次滑點損失20元，若一年交易450次，則滑點損失高達9000元人民幣！這樣的滑點損失相當可觀，幾乎相當於100%的利潤損失。

三、外匯日內交易系統不可刻意優化，系統應具備自適應行情的能力！

「優化」是一把雙刃劍，運用得當是利器，運用不當則會導致系統虛假現象。優化是針對歷史行情調整參數至最佳值，刻意優化的系統在特定行情下表現極佳，測試盈利曲線特別平穩且盈利極高。但過度優化會使系統適應性降低，行情千變萬化，歷史不會完全重演，因此刻意優化的模型在未來行情中表現會越來越差，甚至嚴重虧損。這也是一些朋友在購買模型時，因追求盈利曲線平穩、圖形美觀而上當受騙的主要原因。

四、如何識別日內交易系統是否被刻意優化？

在此，外匯通金融投資培訓分享一個有效的識別方法：一個成功的日內系統在不含未涵數的情況下，應適用於多個外匯品種。若該交易模型對多個外匯品種均具備穩定盈利能力，則說明它是一個成功的策略，且具備一定的自適應行情能力。

五、日內交易系統如何選擇外匯品種？

確定日內交易模型後，需選擇合適的商品。以下是日內系統交易品種的重要選擇指標：

1. 手續費低、波動大的品種：手續費低是指商品價格與手續費的比例較大，例如糖，手續費不到萬一，但波動較大。

2. 波動性較大的品種：我們並非套利交易，所有利潤來自波動，因此波動越大越好，如銅、橡膠。

3. 成交量大的主力合約：較大的成交量能確保指令順利成交，若成交量太小，可能導致較大滑點甚至無法成交。